银行从业资格考试中公2020银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书银行业专业实务风险管理考点精讲及归类题库 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

《中公版·2020银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书：银行业专业实务风险管理考点精讲及归类题库》本书由中公教育银行业专业人员职业资格考试研究中心依据银行业专业人员初级职业资格考试大纲编写，全书共分为8章：

*章：风管管理基础

第二章：风险管理体系

第三章：信用风险管理

第四章：市场风险管理

第五章：操作风险管理

第六章：流动性风险管理

第七章：其他风险管理

第八章：银行监管与市场约束

每一章又分为“考点速览”“本章考点精讲”“本章归类题库”。归类题库按章节题型分类，便于考生及时复习巩固考点。

章风险管理基础

考点速览（1）

本章考点精讲（1）

节商业银行风险（1）

考点一风险、收益与损失（1）

考点二商业银行风险的主要类别（3）

考点三系统性金融风险（7）

第二节商业银行风险管理（8）

考点四商业银行风险管理的模式（8）

考点五商业银行风险管理的策略（9）

考点六商业银行风险管理的作用（11）

第三节风险管理定量基础（12）

考点七概率及概率分布（12）

考点八收益和风险的度量（16）

考点九风险分散的数理原理（17）

本章归类题库（19）

参考答案及解析（25）

第二章风险管理体系

考点速览（29）

本章考点精讲（29）

节风险治理架构（29）

考点一董事会及其风险管理委员会（30）

考点二监事会（31）

考点三高级管理层（31）

考点四风险管理部门（32）

第二节风险文化、偏好和限额（34）

考点五风险文化和策略（34）

考点六风险偏好管理（35）

考点七风险限额管理（36）

第三节风险管理政策和流程（38）

考点八风险管理政策（38）

考点九风险管理流程（39）

第四节风险数据与IT系统（42）

考点十风险数据（42）

考点十一风险IT系统（46）

第五节内部控制与内部审计（47）

考点十二内部控制（47）

考点十三内部审计（49）

本章归类题库（52）

参考答案及解析（60）

第三章资本管理

考点速览（66）

本章考点精讲（66）

节资本定义及功能（66）

考点一资本的定义（66）

考点二资本的功能（67）

考点三资本管理和风险管理的关系（67）

第二节资本分类和构成（69）

考点四资本分类（69）

考点五监管资本构成（70）

考点六资本扣除项（73）

第三节资本充足率（74）

考点七资本充足率计算和监管要求（74）

考点八资本充足率影响因素和管理策略（76）

考点九储备资本要求和逆周期资本要求（78）

考点十系统重要性银行附加资本要求（78）

考点十一第二支柱资本要求（79）

第四节杠杆率（80）

考点十二杠杆率要求的提出（80）

考点十三杠杆率指标的计算（81）

考点十四杠杆率指标的优点（82）

考点十五系统重要性银行杠杆率缓冲要求（83）

本章归类题库（84）

参考答案及解析（88）

第四章信用风险管理

考点速览（91）

本章考点精讲（91）

节信用风险识别（91）

考点一单一法人客户信用风险识别（92）

考点二集团法人客户信用风险识别（98）

考点三个人客户信用风险识别（99）

考点四贷款组合的信用风险识别（101）

第二节信用风险评估与计量（102）

考点五信用风险评估与计量的发展（102）

考点六基于内部评级的方法（106）

考点七信用风险组合的计量（113）

第三节信用风险监测与报告（114）

考点八信用风险监测（114）

考点九信用风险预警（119）

考点十信用风险报告（121）

第四节信用风险控制与缓释（123）

考点十一限额管理（123）

考点十二关键业务环节控制和缓释（126）

第五节贷款损失准备与不良资产处置（128）

考点十三贷款损失准备管理（128）

考点十四不良资产处置（130）

本章归类题库（136）

参考答案及解析（151）

第五章市场风险管理

考点速览（161）

本章考点精讲（161）

节市场风险识别（161）

考点一市场风险的特征与分类（161）

考点二交易账簿和银行账簿划分（163）

考点三市场风险管理体系（164）

第二节市场风险计量（166）

考点四基本概念（166）

考点五市场风险计量方法（169）

第三节市场风险监测与报告（173）

考点六市场风险限额管理（173）

考点七市场风险监测报告（175）

考点八市场风险控制（176）

本章归类题库（178）

参考答案及解析（185）

第六章操作风险管理

考点速览（190）

本章考点精讲（190）

节操作风险识别（190）

考点一操作风险特征和分类（190）

考点二操作风险识别方法（193）

第二节操作风险评估（195）

考点三风险与控制自我评估（195）

考点四操作风险评估流程（196）

第三节操作风险监测与报告（197）

考点五关键风险指标（197）

考点六损失数据搜集（199）

考点七操作风险报告（201）

第四节操作风险控制与缓释（202）

考点八操作风险控制（202）

考点九操作风险缓释（206）

第五节反洗钱管理（208）

考点十洗钱与反洗钱（208）

考点十一反洗钱监管体系（210）

考点十二商业银行反洗钱管理体系（212）

考点十三商业银行反洗钱工作重点（213）

本章归类题库（215）

参考答案及解析（223）

第七章流动性风险管理

考点速览（228）

本章考点精讲（228）

节流动性风险识别（228）

考点一流动性风险概述（228）

考点二流动性风险的内生因素（231）

考点三流动性风险的外生因素（232）

考点四流动性风险：多种风险的转换（233）

第二节流动性风险评估与计量（234）

考点五短期流动性风险计量（234）

考点六现金流分析（236）

考点七中长期结构性分析（236）

考点八市场流动性分析（240）

第三节流动性风险监测与报告（241）

考点九流动性风险限额监测（241）

考点十市场流动性风险监测（243）

考点十一流动性风险预警与报告（244）

第四节流动性风险控制（245）

考点十二资产管理（245）

考点十三负债管理（246）

考点十四流动性风险控制的国内实践（247）

第五节流动性风险应急管理（248）

考点十五应急机制的作用（248）

考点十六应急机制的关键要素（248）

考点十七流动性应急计划（249）

本章归类题库（251）

参考答案及解析（260）

第八章国别风险管理

考点速览（267）

本章考点精讲（267）

节国别风险识别（267）

考点一国别风险类型（267）

考点二国别风险识别（268）

第二节国别风险评估（270）

考点三国别风险的计量与评估（270）

考点四国别风险等级分类（271）

考点五国别风险敞口计量（272）

第三节国别风险监测与报告（272）

考点六国别风险日常监测（272）

考点七国别风险IT系统建设（273）

考点八国别风险报告（273）

第四节国别风险控制与缓释（274）

考点九国别风险限额和集中度管理（274）

考点十国别风险缓释方法和工具（275）

考点十一国别风险预警和应急处置（275）

本章归类题库（277）

参考答案及解析（282）

第九章声誉风险与战略风险管理

考点速览（286）

本章考点精讲（286）

节声誉风险管理（286）

考点一声誉风险识别（286）

考点二声誉风险评估（287）

考点三声誉风险监测和报告（288）

考点四声誉风险控制与缓释（288）

第二节战略风险管理（290）

考点五战略风险识别（291）

考点六战略风险评估（292）

考点七战略风险监测和报告（295）

考点八战略风险控制与缓释（295）

本章归类题库（297）

参考答案及解析（301）

中公教育·全国分部一览表（304）

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《中公版·2020银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书：银行业专业实务风险管理考点精讲及归类题库》本书由中公教育银行业专业人员职业资格考试研究中心依据银行业专业人员初级职业资格考试大纲编写，全书具有以下特点：

特点一：浓缩、精简教材。

本书对银行业专业人员初级职业资格考试的《风险管理》教材的内容进行了精简和提炼，使讲解的内容变得更加精炼，方便考生阅读。

特点二：体例多样。

本书设置了“考点速览”“本章考点精讲”“本章归类题库”等多种体例。其中，“考点速览”是对重点考试内容的介绍。“本章考点精讲”是每章的主体，以考点形式对每章内容进行简要讲解。“本章归类题库”是每章的课后练习题。

特点三：每章后附有归类题库。

本书在每章的讲解后，附有归类题库，方便考生在学习完每章节内容后，可以进行巩固练习，加深印象，学练结合。

同时，购买本书可享有中公移动自习室的服务。

书摘插图

章风险管理基础

考点速览

本章考点精讲

节商业银行风险

考点一风险、收益与损失

（一）风险与收益

本书所称风险是指商业银行受不确定性因素影响，在经营活动中遭受经济损失或不能获取额外收益的可能性。根据该定义，本书所称风险实际上特指商业银行风险。本书所称收益是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。

风险的存在导致商业银行所获收益具有不确定性。在风险管理实践中，为了对这种不确定收益进行计量和评估，通常需要计算未来预期收益（或期望收益）。正确认识并深入理解风险与收益的关系有两方面作用：①有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理，防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会；②有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经风险调整的业绩评估（Risk Adjusted Performance）、经济增加值（EVA）等现代风险管理方法，遵循风险与收益相匹配的原则，合理地促进商业银行优势业务的发展，进行科学的业绩评估，并以此产生良好的激励效果。

（二）风险与损失

1.风险与损失的区别

商业银行的风险管理重在分析不同风险状况或条件下，商业银行可能遭受的损失规模，以及损失发生的可能性。风险不等同于损失本身，损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。

风险和损失是两个不同的概念，将风险等同于损失的危害在于：将发生损失之前的风险管理和损失真实发生之后的善后处置相混淆，从而削弱了风险管理的积极性和主动性，无法真正做到在经营管理过程中将风险关口前移，主动防范和规避风险。

2.金融风险可能造成的损失

在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失（Expected Loss，EL）、非预期损失（Unexpected Loss，UL）和灾难性损失（Stress Loss，SL）三大类，具体内容见下表。

表1-1金融风险可能造成的损失

（续表）

损失类型 定义 应对方式

损失类型 定义 应对方式

预期损失 预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值） 提取损失准备金、冲减利润

非预期损失 非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失 利用资本金

灾难性损失 灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失 （1）对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等灾难性损失，可选择购买商业保险来转移风险

（2）对于因衍生品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，应当通过严格限制高风险业务/行为的做法来规避

典型例题多选

以下关于风险的理解，正确的有（）。

A.风险就相当于损失

B.风险造成的结果可能是正面的，也可能是负面的

C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性

D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态

E.风险是事后概念

【答案】BCD。解析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，风险不一定是损失。A项错误，B项正确。损失是事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。D项正确，E项错误。在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。C项正确。

考点二商业银行风险的主要类别

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险和战略风险八大类。

（一）信用风险

1.信用风险的含义

信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险主要存在于银行账户，是商业银行面临的重要的风险种类。

2.信用风险的特征

信用风险在很大程度上由个案因素决定。与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。

对大多数商业银行来说，贷款是主要的信用风险来源。但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

典型例题单选

目前，（）是我国商业银行面临的重要的风险种类。

A.信用风险 B.市场风险

C.操作风险 D.声誉风险

【答案】A。解析：信用风险是商业银行面临的重要的风险种类。

（二）市场风险

1.市场风险的含义

市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

市场风险主要存在于交易账户，包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要。

2.市场风险的特征

市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。市场风险主要来自所属经济体，具有明显的系统性风险特征，难以通过自身经济体内分散化投资完全消除。为了降低系统性风险，国际金融机构常分散投资于多国金融市场。

（三）操作风险

1.操作风险的含义

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。其具体表现形式见下表。

表1-2操作风险表现形式

类型 表现

人员因素 职员欺诈、失职违规、违反用工法律等

内部流程 流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等

系统缺陷 信息科技系统和一般配套设备不完善

外部事件 外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等

2.操作风险的特征

操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。

商业银行之所以承担操作风险是因为其不可避免，对其进行有效管理通常需要较大规模的投入，应当控制好操作风险管理的成本收益率。

典型例题单选

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

A.特殊性、非营利性 B.普遍性、非营利性

C.特殊性、营利性 D.普遍性、营利性

【答案】B。解析：与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，操作风险存在于商业银行业务和管理的各个领域。此外还具有非营利性，操作风险并不能为商业银行带来盈利。

（四）法律风险

1.法律风险的含义

法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。

从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险。

（1）违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。

（2）监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。

2.法律风险的特征

法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

（五）流动性风险

1.流动性风险的含义

流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。流动性风险是银行所有风险中破坏力的风险。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务或履行其他支付义务、满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

2.流动性风险的特征

流动性风险形成的原因更复杂、涉及的范围更广，是一种多维风险。流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行的流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

（六）国别风险

1.国别风险的含义

国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。国别风险体系中的国家或地区，是指不同的司法管辖区或经济体。

2.国别风险的特征

国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

（七）声誉风险

1.声誉风险的含义

声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

2.声誉风险的特征

几乎所有的风险都可能影响商业银行的声誉，这些风险不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化的方法来管理，因此声誉风险也被视为一种多维风险。

3.管理声誉风险的方法

强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机准备；确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。

（八）战略风险

1.战略风险的含义

战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

2.战略风险的特征

战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。深入理解并有效控制战略风险需要结构化和系统化的风险识别和分析方法。

考点三系统性金融风险

（一）系统性金融风险的定义

系统性金融风险是指由于金融体系的内在相关性，单个金

书籍介绍

《中公版·2019银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书：银行业专业实务风险管理考点精讲及归类题库》本书由中公教育银行业专业人员职业资格考试研究中心依据银行业专业人员初级职业资格考试大纲编写，全书具有以下特点：

特点一：浓缩、精简教材。

本书对银行业专业人员初级职业资格考试的《风险管理》教材的内容进行了精简和提炼，使讲解的内容变得更加精炼，方便考生阅读。

特点二：体例多样。

本书设置了“考情勘探”“本章考点精讲”“本章归类题库”等多种体例。其中，“考情勘探”是对考试大纲的简单介绍，让考生了解大纲对每章的要求。“本章考点精讲”是每章的主体，以考点形式对每章内容进行简要讲解。“本章归类题库”是每章的课后练习题。

特点三：每章后附有归类题库。

本书在每章的讲解后，附有归类题库，方便考生在学习完每章节内容后，可以进行巩固练习，加深印象，学练结合。

同时，购买本书可享有中公移动自习室的服务。