FRM一级中文教材 高顿财经研究院 编著 中国财富出版社【无忧售后 正版书籍】 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

本书共计四个部分，可以独立成册。解决FRM考试应知应会的基础知识普及教育，帮助更多立志成为中国金融风险精英人士的有志人士迈出坚实的一步。

部分风险管理基础

章风险管理：宏观面视角

1.1风险管理的基本概念

1.3风险的类别

1.4衡量和管理风险

第二章企业风险管理初探

2.1 对冲风险敞口的利弊

2.2风险对冲的流程

第三章公司治理与风险管理

3.1公司治理与风险管理的方案

3.2风险管理机制

第四章什么是企业风险管理ERM？

4.1企业风险管理（Enterprise Risk Management, ERM）

4.2企业风险管理的优缺点

4.3ERM的各组成部分

第五章银行的风险管理、治理、文化以及风险承担

5.1银行的风险水平

5.2银行的风险管理

5.3银行的风险治理、激励机制与风险文化

第六章风险数据整合与风险报告的原则

6.1风险数据整合（Risk Data Aggregation)

6.2风险报告（Risk Reporting)

第七章资本资产定价模型

7.1现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory)

7.2 资本资产定价模型（CAPM）

第八章应用CAPM模型进行绩效测量

8.1业绩度量（Performance Measurement)

第九章套利定价理论与多因素模型

9.1因素模型

12.2套利定价理论

第十章金融灾难案例分析

10.1由误导性报告引发的金融灾难（Finan Disasters）案例

10.2 由市场波动引发的金融灾难案例

10.3 由客户经营行为引发的金融灾难案例

第十一章解密2007~2008年的流动性和信贷紧缩

11.1金融危机的背景

11.2金融危机的过程

11.3导致危机被放大的机制

第十二章金融危机文献总结

12.1金融危机的形成

12.2金融危机中的恐慌

12.3政府的应对政策

12.4金融危机造成的实际影响

第十三章风险管理失败—是什么？何时会发生？

13.1何谓风险管理失败

13.2风险管理失败的类型

第十四章GARP行为准则

14.1概述

14.2基本原则

第二部分数量分析

章概率论

1.1 事件与概率

1.2离散与连续变量及其概率分布

第二章贝叶斯分析

2.1贝叶斯学派与频率学派

2.2贝叶斯公式

第三章基本统计量

3.1中心趋势

3.2离散程度

3.3 偏度与峰度(Skewness and Kurtosis)

第四章概率分布

4.1参数分布（Parametric Distribution）

4.2离散分布

4.3连续分布

4.4抽样分布

4.5混合分布

第五章假设检验与置信区间

5.1样本均值与样本方差

5.2中心极限定理（Central Limit Theorem）

5.3区间估计（Confidence Interval Estimate）

5.4假设检验（Hypothesis Test）

5.5均值与方差的假设检验

5.6回测（Backtesting）

第六章一元线性回归

6.1线性回归的基本思想

6.2最小二乘法

第七章一元线性回归的假设检验与区间估计

7.1回归系数的检验与置信区间

7.2二值变量（Binary Variable）

7.3异方差（Heteroskedasticity）与同方差（Homoskedasticity）

7.4高斯-马尔科夫定理（Gauss-Markov Theorem）

第八章多元线性回归

8.1遗漏变量偏误（Omitted Variable Bias）

8.2多元线性回归模型

8.3多元线性回归的拟合优度

8.4多重共线性（Multicollinearity）

第九章多元线性回归的假设检验与区间估计

9.1联合假设检验（Tests of Joint Hypotheses）

9.2单约束条件下的多系数假设检验

9.3理解R2与调整R2在实操中的含义

第十章建模与预测趋势

10.1趋势建模（Modeling Trend）

10.2趋势建模的估计

10.3预测建模的选择

第十一章建模与预测季节性因素

11.1季节性因素的来源（Sources of Seasonality）

11.2季节性因素的建模

11.3季节性因素的预测

第十二章时间序列的周期性特征

12.1协方差平稳的时间序列（Covariance Stationary Time Series）

12.2白噪声（White Noise）

12.3Wold定理

12.4自相关函数与偏自相关函数的估计与推断

第十三章对周期性建模：MA、AR与ARMA模型

13.1移动平均模型（Moving Average Models, MA）

13.2自回归模型（Autoregressive Models, AR）

13.3自回归移动平均模型（Autoregressive Moving Average Models , ARMA）

第十四章波动率

14.1波动率的定义（Definition of Volatility）

14.2幂律（The Power Law）

14.3ARCH模型

14.4EWMA模型

14.5GARCH模型

第十五章相关性与连接函数

15.1相关系数

15.2因子模型（Factor Model）

15.3Copula函数

第十六章模拟

16.1蒙特卡罗模拟

16.2方差减少技术（Variance Reduction Techniques）

16.3倒脱靴方法（Bootstrapping）

16.4数生成过程

16.5模拟的缺点

……

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FRM证书是的金融风险管理证书，目前市面上没有FRM的中文教材，高顿教育研究院处于这个细分领域的领先位置，高顿财经研究院编著的FRM一级中文教材能帮助考生更顺利地通过FRM的资格考试。

书籍介绍

在金融领域，风险与回报是同一个硬币的两面，管理风险本质上就是对收益回报的管理。然而，遗憾的是风险管理并未得到其应有的重视。2007年由美国次级债引发的全球金融危机，让资本市场经历了本世纪以来严重的一次金融风暴。随后爆发的欧债危机对资本市场乃至全球经济都产生了深远的影响。在这两次危机中，许多曾经卓越的金融机构都因为在风险管理上的失败，退出了历史舞台。此类惨痛的教训使得金融从业者愈发认识到风险管理的重要性，行业对金融风险管理人才的需求从未如此迫切！

FRM（Finan Risk Manager）是全球金融风险管理领域的国际资格认证，由“全球风险专业协会”（Global Association of Risk Professionals ， GARP）设立。FRM分为两个级别，以全英文形式进行考试。

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